证券基金从业资格考试公式

2020-08-27 基金从业

  1.资产=负债+所有者权益 收入-费用=利润

  2.净现金流(NCF)公式:NCF=CFO+CFI+CFF

  3.流动比率=流动资产÷流动负债

  4.速动比率=(流动资产存货)÷流动负债

  5.资产负债率=负债 ÷资产,资产负债率是使用频率最高的债务比率。

  6.权益乘数(杠杆比率)=资产÷所有者权益=1 ÷(1-资产负债率)

  负债权益比=负债÷所有者权益=资产负债率 ÷(1-资产负债率)

  数值越大代表财务杠杆比率越高,负债越重。

  7.利息倍数=EBIT÷利息,EBIT是息税前利润。

  利息倍数衡量企业对于长期债务利息保障程度。资产负债率、权益乘数和负债权益比衡量的是对于长

  期债务的本金保障程度。

  8.存货周转率=年销售成本÷年均存货

  存货周转天数=365天÷存货周转率

  9.应收账款周转率=销售收入÷年均应收账款

  应收账款周转天数=365天÷应收账款周转率

  10.总资产周转率=年销售收入÷年均总资产

  11.销售利润率=净利润÷销售收入

  12.资产收益率=净利润÷总资产

  13.净资产收益率(权益报酬率)=净利润÷所有者权益

  14.FV=PV×(1+i)n, PV= FV ÷(1+i)n

  FV表示终值,即在第n年年末的货币终值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值。

  15.ir=in-P

  式中:in为名义利率;ir为实际利率;P为通货膨胀率。

  16.I=PV×i×t

  式中:I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间。

  17.单利终值的`计算公式为:FV=PV×(1+i×t)

  18.单利现值的计算公式为:PV=FV÷(1+i×t)≈FV×(1-i×t)

  19.贴现因子dt=1÷(1+St)t,其中st为即期利率。

  20.市净率(P/B)=每股价格÷每股净资产。

  21.市现率(P/CF)=每股价格÷每股现金流

  22.市销率(P/S)=每股价格÷每股销售收入

  23.零息债券估值法

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  V表示贴现债券的内在价值;M表示面值;r表示市场利率;t表示债券到期时间。

  由于多数零息债券期限小于一年,因此上述贴现公式应简单调整为:

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  24.固定利率债券估值法

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  25.统一公债估值法

  统一公债是一种没有到期日的特殊债券。

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  26.期望(均值)

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  27.方差与标准差----衡量他偏离期望值的程度

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  28.权证的价值:内在价值和时间价值

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  29.权益累证券投资的收益:

  风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价

  30.久期,麦考利久期,又称存续期

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  修正久期:

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  31.各类期权的损益状态:

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  32.夏普比率

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  特雷诺比率

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  詹森

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  信息比率

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  33.下行风险标准差

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  34. 认购费用和份额

  净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

  认购费用=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

  35.折(溢)价率

  折(溢)价率=(二级市场价格–基金份额净值)/基金份额净值×100%

  =(二级市场价格/基金份额净值–1)×100%

  36.持股集中度的计算公式

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  37.基金股票换手率

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  38.绝对收益率

  持有区间所获得的收益,通常有两部分组成:资产回报和收入回报。

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  39. 因送股,配股或派息而形成的剔除行为除权(息)

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  40.首期、到期资金结算额的计算

  在质押式回购中:

  首期资金结算额=正回购方融入资金数额

  在买断式回购中:

  首期资金结算额=(首期交易净价+首期结算日应计利息)×回购债券数量/100

  在质押式回购中:

  到期资金结算额=首期资金结算额×(1+回购利率×实际占款天数/365)

  在买断式回购中:

  到期资金结算额=(到期交易净价+到期结算日应计利息)×回购债券数量/100

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